Pour fonctionner, l'action nécessite deux entrées majeures soigneusement préparées :
- copulaSample : Ce paramètre pointe vers une table contenant les simulations de copules exprimées en marges uniformes. Cette table est généralement le résultat d'une action de simulation préalable, telle que
copulaSimulate action outuniform parameter. - marginals : Il s'agit d'une liste de tables contenant les échantillons empiriques des pertes pour chaque branche d'activité. Ces données proviennent souvent de l'action cdm (Compound Distribution ModelingModélisation de la fréquence et de la sévérité des sinistres via une distribution composée (ex: Poisson-Gamma), utilisée pour estimer la charge totale des pertes et les risques extrêmes sur SAS Viya.) après une analyse de perturbation.
En combinant ces deux sources, l'architecte de données peut reconstruire une vision holistique du risque de crédit ou opérationnel.
