Dans le domaine de l'actuariat et de la finance, la précision des événements extrêmes est critique. L'action propose des paramètres avancés pour piloter cette finesse :
- tailStart : Ce paramètre définit le seuil à partir duquel on considère entrer dans la région de queue de la distribution (par défaut à 0.8).
- tailEDFAccuracy : Il permet de spécifier le degré de précision souhaité pour la fonction de répartition empirique spécifiquement dans la zone de queue.
- edfAccuracy : À l'inverse, ce paramètre gère la précision pour le corps de la distribution.
Cette approche hybride permet d'allouer plus de ressources de calcul et de points d'échantillonnage là où le risque est le plus volatil, garantissant ainsi des indicateurs de type TVaR extrêmement fiables.
