Architecture des Modèles de Pertes Globales

L'action propose trois types de modèles via le paramètre aggLossModelType :COLLECTIVERISK : Le modèle le plus courant où la perte totale est la somme de sévérités individuelles indépendantes, dont le nombre suit une distribution de comptage.PUREPREMIUM : La perte est calculée comme le produit direct de la sévérité et de la fréquence.CUSTOM : Permet de définir une logique de calcul propriétaire en utilisant des instructions de programmation spécifiques.

Quels sont les types de modèles de pertes globales disponibles pour mes simulations ? - cdm

L'action propose trois types de modèles via le paramètre aggLossModelType :

COLLECTIVERISK : Le modèleReprésentation mathématique entraînée sur des données pour capturer des tendances, prédire des résultats ou classifier des observations via des algorithmes (Régression, Forêt aléatoire, Gradient Boosting). le plus courant où la perte totale est la somme de sévérités individuelles indépendantes, dont le nombre suit une distribution de comptage.
PUREPREMIUM : La perte est calculée comme le produit direct de la sévérité et de la fréquence.
CUSTOM : Permet de définir une logique de calcul propriétaire en utilisant des instructions de programmation spécifiques.

Exemples pour l'action cdm

Simulation basique de risque collectif

Une simulation simple utilisant une distribution de Poisson pour la fréquence et les définitions de sévérité précédentes.

Modèle complexe avec ajustements et stockage de résultats

Cet exemple utilise un modèle de pure premium, génère un échantillon complet et applique une logique de calcul personnalisée via 'adjustedSeverity'.

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Conseil de l'Expert

Pour les modèles de type COLLECTIVERISK, privilégiez toujours l'utilisation de distributions de sévérité ajustées avec l'action severity.sevfit. L'intégrité de votre simulation de Monte Carlo dépend de la qualité de l'ajustement des queues de distribution (Heavy Tails), là où résident les risques systémiques.

Spécificités Techniques des Algorithmes

Indépendance Stochastique : Par défaut, le modèle COLLECTIVERISK suppose l'indépendance entre la fréquence et la sévérité, une hypothèse simplificatrice qui peut être levée via l'intégration de copules dans des scripts plus avancés.
Flexibilité du Langage CMP : L'option CUSTOM s'appuie sur le compilateur SAS (CMP) pour injecter des fonctions de perte complexes, permettant d'intégrer des seuils de réassurance (XS) ou des limites de police directement dans l'itération.

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