Dans l'écosystème SAS Viya, l'action copulaFit du jeu d'actions copula est fondamentale pour l'analyse économétrique et la gestion des risques. Elle permet de modéliser la structure de dépendance jointe de plusieurs variablesColonnes d'une table SAS contenant des données spécifiques (numériques ou caractères). Elles possèdent des attributs comme le nom, le type, la longueur, l'étiquette et le format d'affichage. de manière totalement indépendante de leurs distributions marginales.
Cette approche est cruciale pour capturer les asymétries et les dépendances de queue lors de chocs financiers ou de sinistres. L'action supporte des familles de copules variées telles que CLAYTONFamille de copules archimédiennes utilisée pour modéliser des dépendances asymétriques fortes dans les queues de distribution inférieures, cruciale pour l'analyse des risques de défauts simultanés. et GUMBELCopule archimédienne modélisant une dépendance forte dans la queue supérieure. Elle est cruciale en gestion des risques pour analyser la corrélation entre des événements extrêmes simultanés. (idéales pour les événements extrêmes asymétriques), ainsi que les copules FRANKCopule archimédienne symétrique modélisant une dépendance équilibrée entre les queues de distribution. Idéale pour les variables ne présentant pas de corrélation extrême (haute ou basse)., NORMAL et T (Student). En exploitant l'architecture massivement parallèle de Cloud Analytic ServicesMoteur d'exécution in-memory de SAS Viya. Il assure le traitement massivement parallèle (MPP) et distribué des données pour optimiser les performances analytiques et le passage à l'échelle., les data scientistsExperts extrayant des connaissances via des méthodes statistiques, algorithmes et IA. Ils transforment les données brutes en insights stratégiques pour résoudre des problèmes métier complexes. peuvent ajuster ces modèles complexes sur des volumétries massives en quelques secondes.
